Wander Trader Association · стандарт оценки
Кривая доходности не говорит почти ничего. Её можно нарисовать красивой — достаточно взять удобный период, забыть про издержки, скрыть просадку и умолчать о том, на каких данных всё считалось. Так делают все, и поэтому таким кривым никто не верит. Мы предлагаем другой способ смотреть.
Четыре вопроса, на которые алгоритм обязан ответить. Во что он верит — можно ли вообще понять его замысел, не читая код. Чего от него ждать — как он вёл себя годами, включая худшие месяцы. Насколько слово расходится с делом — что показал живой счёт против того, что обещало исследование. И сколько он стоит риска — какой капитал нужен, чтобы его просадку можно было пережить, а не просто надеяться. Алгоритм, который не отвечает хотя бы на один из них, оценке не подлежит — независимо от того, что рисует его кривая.
Как читать. Верхние два графика — деньги (накопленный итог). Нижний — отклонение: 0 = соответствие, вверх — Live идёт лучше обещанного, вниз — хуже. Линия накопительная: с каждой новой сделкой она смещается плавно, а не прыгает.
У каждого свой взгляд на рынок. Здесь они не объединяются: сложить мировоззрения нельзя — объединяются только деньги и риск. На сайте всё сокращено; тут раскрыто до конца.
Слева — то, что он показал на всей истории тестов (2020–2026, со спредом): его характер, ритм, типичная и худшая просадка. Это и есть ожидание. Справа — что он делает сейчас, вживую. И честная оценка: сошлось или нет.
Комплекс — это не только кто в нём, но и сколько каждому дано. Объём задаётся в лотах, как в терминале. Двиньте ползунок — кривые, просадка и требуемый капитал пересчитаются. Так и собирается портфель: не «включить всех поровну», а распределить силу.
Как читать шкалу. Зелёная зона ±1 — соответствие: сюда попадает обычное дыхание рынка, и это норма, а не тревога. До ±3 — отклонение заметное, но объяснимое: так живой рынок и отличается от исследования. За ±3 — вот здесь появляются вопросы: машина ведёт себя не так, как обещала.
Просадка масштабируется объёмом: удвоили объём — удвоили и просадку, и требуемый капитал. Поэтому объёмы стоят здесь же, а не в другой вкладке: капитал и сила распределяются вместе, иначе одно противоречит другому.
Минимум — пережить худшую историческую просадку с запасом. Оптимум — с двойным. Комплексу нужно меньше, чем сумме частей: просадки не совпадают во времени. Разница — цена диверсификации.
Чем ниже — тем сильнее алгоритмы страхуют друг друга и тем меньше денег требует комплекс.